La présente ébauche de la version révisée du supplément de note éducative porte sur la mise au point des critères pour étalonner les modèles stochastiques de taux d’intérêt sans risque utilisés dans la production de scénarios de taux d’intérêt sans risque aux fins de l’évaluation du passif des contrats d’assurance selon la méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB). Il faudra peut-être pour cela générer un grand nombre de scénarios. Aux fins de l’évaluation, on peut avoir recours à un sous-ensemble de scénarios ou à un nombre moindre de scénarios conçus pour représenter l’ensemble des scénarios stochastiques. Les méthodes servant à réduire le nombre de scénarios ne s’inscrivent pas dans la portée du présent document. L’actuaire peut consulter les conseils de l’ICA à propos de l’utilisation d’approximations et la documentation disponible1 traitant des techniques de réduction du nombre de scénarios.
