L’ICA a récemment publié le document intitulé CC2020 : Table de mortalité pour les conversions de l’assurance collective en assurance individuelle. Il s’agit de la première table de mortalité élaborée expressément aux fins de la conversion de l’assurance vie collective en polices d’assurance individuelle. Cette recherche met à la disposition des actuaires un outil de base adapté à l’échelle de l’industrie aux fins de la tarification, de l’évaluation et de l’analyse du risque de conversion.
Réalisée par Bob Howard, FICA, cette étude aborde une difficulté de longue date dans la pratique actuarielle au Canada. Malgré la différence considérable reconnue depuis longtemps entre les profils de mortalité des contrats d’assurance collective et des contrats d’assurance individuels souscrits selon les méthodes traditionnelles, il n’existait encore aucune table de mortalité canadienne pour ce segment.
Afin de remédier à cette lacune, la recherche s’appuie sur les données de conversion de l’assurance collective de l’ICA recueillies de 2016 à 2024. La table CC2020 issue de ces données présente l’expérience de l’industrie en ce qui concerne les principales catégories de risque et constitue une base pour les calculs actuariels relatifs aux produits de conversion.
« La table CC2020 représente un jalon important pour la profession actuarielle canadienne. Cette nouvelle table de mortalité expressément conçue pour les conversions met à la disposition des actuaires une base commune s’appuyant sur des données facilitant l’analyse de ces risques et permettant de prendre des décisions mieux éclairées. »
Bob Howard, FICA et auteur de l’étude
Le rapport énonce également la méthodologie utilisée pour créer la table, notamment les analyses de l’expérience de la mortalité selon l’âge, la durée, la situation tabagique et la taille de la police. On a eu recours à des techniques de graduation avancée afin de produire une table favorisant une cohérence et une stabilité accrues par rapport aux hypothèses utilisées généralement à des fins de conversion.
Outre la table, la recherche offre un cadre qui peut s’adapter à d’autres études pour lesquelles on dispose de données limitées. Le rapport s’accompagne de fichiers complémentaires permettant aux actuaires de prendre connaissance d’éléments de la démarche, puis de les reproduire et de les adapter dans le cadre d’autres recherches et d’applications pratiques.
La publication devrait favoriser une meilleure cohérence dans l’industrie, réduire le recours à des ensembles de données exclusives de faible volume et promouvoir la réalisation d’autres recherches portant sur les habitudes de conversion et l’expérience de mortalité au Canada.
R.C.W. (Bob) Howard, FICA, FSA, est un ancien président de l’ICA. Il est aussi chercheur en matière actuarielle. Ses travaux ont permis d’approfondir, au sein de la profession, la compréhension de l’expérience de mortalité et de la modélisation actuarielle. Il est l’auteur de plusieurs études de recherche influentes réalisées pour le compte de l’ICA, dont des tables de mortalité et des rapports sur l’expérience utilisés à l’échelle du secteur canadien de l’assurance vie. Son expertise englobe l’analyse de la mortalité, les techniques de graduation et l’élaboration d’outils et de méthodologies pratiques en matière d’actuariat.