{"id":36794,"date":"2021-07-02T00:00:00","date_gmt":"2021-07-02T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cia-ica.ca\/publications\/rp221078f\/"},"modified":"2025-03-13T15:19:32","modified_gmt":"2025-03-13T19:19:32","slug":"rp221078f","status":"publish","type":"publication","link":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/publications\/rp221078f\/","title":{"rendered":"Document de recherche : Couverture du risque de long\u00e9vit\u00e9 sur le march\u00e9 canadien"},"content":{"rendered":"<p>Nous pr&eacute;sentons certains des r&eacute;sultats &eacute;labor&eacute;s dans la th&egrave;se de Giannini (2020), qui renferme une &eacute;tude approfondie sur l&rsquo;efficacit&eacute; de plusieurs instruments financiers d&eacute;riv&eacute;s li&eacute;s &agrave; la mortalit&eacute;\/long&eacute;vit&eacute; dans la couverture du risque de long&eacute;vit&eacute; des portefeuilles de rentes. Nous n&rsquo;aborderons pas les couvertures de flux de tr&eacute;sorerie comme les swaps et les caps de survie. Nous nous concentrerons plut&ocirc;t sur les couvertures de valeur fournies par les (q-) forwards et puts de mortalit&eacute; et par les Kappa (K-) forwards et puts. Nous appliquerons le cadre de couverture en q- dur&eacute;es cl&eacute;s du document fondamental de Li et Luo (2012) et le cadre de couverture en K-dur&eacute;es cl&eacute;s d&eacute;crit dans les articles de Chan et coll. (2014), Tan et coll. (2014) et Li et coll. (2019). Nous nous limiterons &agrave; une couverture statique, mais nos portefeuilles de rentes seront compos&eacute;s de multiples cohortes de la population canadienne. Les K-instruments susmentionn&eacute;s sont fond&eacute;s sur les deux indices variant dans le temps du mod&egrave;le propos&eacute; par Cairns et coll. (2006) et connu famili&egrave;rement sous l&rsquo;appellation M5.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"ep_exclude_from_search":false,"wicket_organization":""},"publication-category":[115],"publication-topic":[135],"publication-type":[],"class_list":["post-36794","publication","type-publication","status-publish","hentry","publication-category-recherche","publication-topic-assurance-vie"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/publication\/36794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/publication"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/publication"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"publication-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/publication-category?post=36794"},{"taxonomy":"publication-topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/publication-topic?post=36794"},{"taxonomy":"publication-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/publication-type?post=36794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}