{"id":354253,"date":"2023-05-29T17:03:00","date_gmt":"2023-05-29T21:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/news\/simuler-limprevisible-guide-sur-la-generation-de-scenarios-axes-sur-les-pandemies\/"},"modified":"2024-10-02T09:17:54","modified_gmt":"2024-10-02T13:17:54","slug":"simuler-limprevisible-guide-sur-la-generation-de-scenarios-axes-sur-les-pandemies","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.cia-ica.ca\/fr\/news\/simuler-limprevisible-guide-sur-la-generation-de-scenarios-axes-sur-les-pandemies\/","title":{"rendered":"Simuler l\u2019impr\u00e9visible\u00a0: Guide sur la g\u00e9n\u00e9ration de sc\u00e9narios ax\u00e9s sur les pand\u00e9mies"},"content":{"rendered":"\n

Par Kailan Shang, AICA<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Les pand\u00e9mies et les \u00e9pid\u00e9mies causent des pertes \u00e0 l\u2019industrie des assurances non seulement en raison des demandes de prestations, mais aussi des perturbations caus\u00e9es aux activit\u00e9s sociales et \u00e9conomiques. Bien qu\u2019il soit difficile de pr\u00e9dire l\u2019avenir, il est important de comprendre les sc\u00e9narios possibles et de s\u2019y pr\u00e9parer.<\/p>\n\n\n\n

Les soci\u00e9t\u00e9s d\u2019assurances ont g\u00e9n\u00e9ralement recours \u00e0 des simulations de crise pour \u00e9valuer l\u2019exposition au risque de pand\u00e9mie. Les sc\u00e9narios de crise reposent habituellement sur des \u00e9v\u00e9nements historiques individuels comme la grippe espagnole de 1918 ou sur une analyse \u00e9largie de la dynamique des pand\u00e9mies qui utilise des mod\u00e8les \u00e9pid\u00e9miologiques comme le mod\u00e8le SIR (susceptible, infectieux, r\u00e9tabli) et ses variantes. Toutefois, l\u2019approche de simulation de crise pourrait \u00eatre insuffisante, car elle ne refl\u00e8te pas la r\u00e9partition des pand\u00e9mies et leurs r\u00e9percussions financi\u00e8res. Un g\u00e9n\u00e9rateur de sc\u00e9narios int\u00e9gr\u00e9 qui comprend les facteurs de risques d\u2019assurance, les facteurs de risques \u00e9conomiques et les facteurs de march\u00e9 des capitaux peut offrir une vision plus globale des pand\u00e9mies, avec une structure possible pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 la figure 1.<\/p>\n\n\n\n

Figure 1. <\/strong>Cadre de g\u00e9n\u00e9ration de sc\u00e9narios ax\u00e9s sur les pand\u00e9mies<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Le g\u00e9n\u00e9rateur de sc\u00e9narios ax\u00e9s sur les pand\u00e9mies (GSP) utilise un panier de distributions ajust\u00e9es pour g\u00e9n\u00e9rer des \u00e9v\u00e9nements pand\u00e9miques, y compris la fr\u00e9quence, la gravit\u00e9 et la dur\u00e9e. En fonction de leur gravit\u00e9, les \u00e9v\u00e9nements pand\u00e9miques g\u00e9n\u00e9r\u00e9s entra\u00eeneront alors la production de facteurs macro\u00e9conomiques, qui sont ensuite pris en compte dans la production de variables du march\u00e9 des capitaux comme le rendement des obligations, l\u2019\u00e9cart de cr\u00e9dit, le taux de d\u00e9faut et le rendement des actions.<\/p>\n\n\n\n

Pour compl\u00e9ter l\u2019actuelle approche de simulation de crise, une analyse des pand\u00e9mies et des \u00e9pid\u00e9mies enregistr\u00e9es au fil de l\u2019histoire de l\u2019humanit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 entreprise. Plus de 800 \u00e9v\u00e9nements historiques s\u2019\u00e9chelonnant sur trois mill\u00e9naires ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour \u00e9tudier la fr\u00e9quence, la gravit\u00e9 et la dur\u00e9e des pand\u00e9mies\/\u00e9pid\u00e9mies. La figure 2 montre les 15 maladies qui repr\u00e9sentaient 84,5 % des \u00e9v\u00e9nements historiques enregistr\u00e9s. Certaines variables, comme la fr\u00e9quence et la dur\u00e9e, ont des queues droites \u00e9paisses et doivent \u00eatre mod\u00e9lis\u00e9es au moyen de la th\u00e9orie des valeurs extr\u00eames.<\/p>\n\n\n\n


Figure 2. <\/strong>Maladies les plus fr\u00e9quentes<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

L\u2019impact des pand\u00e9mies et des \u00e9pid\u00e9mies sur un syst\u00e8me \u00e9conomique peut \u00eatre important, comme en t\u00e9moigne la r\u00e9cente \u00e9closion de COVID\u201119. Le ralentissement de l\u2019activit\u00e9 \u00e9conomique, une plus grande volatilit\u00e9 du march\u00e9, l\u2019assouplissement des politiques mon\u00e9taires et fiscales et des relations non lin\u00e9aires sont tous des ph\u00e9nom\u00e8nes ayant \u00e9t\u00e9 couramment observ\u00e9s durant les pand\u00e9mies.<\/p>\n\n\n\n

Selon la fr\u00e9quence de la mod\u00e9lisation, les m\u00e9thodes classiques comme les matrices de corr\u00e9lation et les copules ont montr\u00e9 leurs limites : elles sont incapables de saisir les relations contemporaines et temporelles. Les mod\u00e8les structur\u00e9s, comme les mod\u00e8les vectoriels autor\u00e9gressifs, peuvent mieux refl\u00e9ter la cha\u00eene d\u2019actions.<\/p>\n\n\n\n

Un GSP exhaustif peut simuler des pand\u00e9mies corr\u00e9l\u00e9es de fa\u00e7on non lin\u00e9aire et des variables \u00e9conomiques. Il fournit des variables simul\u00e9es pour aider les assureurs \u00e0 mesurer les r\u00e9percussions des pand\u00e9mies sur la sinistralit\u00e9, la situation financi\u00e8re, les nouvelles polices et d\u2019autres facteurs de risque et de rentabilit\u00e9 de fa\u00e7on holistique. Le GSP peut servir \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des sc\u00e9narios stochastiques pour faciliter la quantification et la gestion des risques li\u00e9s \u00e0 la pand\u00e9mie. Des pand\u00e9mies extr\u00eames sont int\u00e9gr\u00e9es \u00e0 des sc\u00e9narios individuels, qui r\u00e9gissent \u00e9galement les comportements du syst\u00e8me \u00e9conomique pendant ces \u00e9v\u00e9nements simul\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Il est \u00e9galement important d\u2019avoir la souplesse n\u00e9cessaire pour int\u00e9grer diff\u00e9rents points de vue sur le risque de pand\u00e9mie et l\u2019incidence possible d\u2019une pand\u00e9mie sur le syst\u00e8me \u00e9conomique et le secteur des assurances, car les changements structurels peuvent remettre en question la pertinence des r\u00e9sultats historiques. Pour ce faire, il est possible de modifier les donn\u00e9es d\u2019entr\u00e9e pour l\u2019\u00e9talonnage du GSP ou d\u2019\u00e9tablir les param\u00e8tres directement en fonction d\u2019analyses de remplacement.<\/p>\n\n\n\n

Cet article est adapt\u00e9 du document de recherche intitul\u00e9 <\/em>G\u00e9n\u00e9ration de sc\u00e9narios ax\u00e9s sur les pand\u00e9mies<\/em><\/a> parrain\u00e9 par l\u2019ICA avec le <\/em>code R \u00e0 source ouverte<\/em><\/a> rendu public \u00e0 des fins \u00e9ducatives.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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