Ressources sur la gestion du risque d-entreprise

Ressources sur la gestion du risque d’entreprise

Bienvenue à la page de ressources sur la gestion du risque d’entreprise (GRE).

Un des rôles de l’Institut consiste à promouvoir l’application de l’actuariat à la GRE et les actuaires à titre d’experts informés dans ce domaine.

Cette page offrira des renseignements sur la GRE et des liens à une variété de ressources, de recherches et de lectures intéressantes.

Agrégation et diversification

Titre	Auteur
Developments in Modelling Risk Aggregation	Bank for International Settlements
Correlation and Diversification in Integrated Risk Models	Alexander McNeil
Modelling Copulas: An Overview	Martyn Dorey et Phil Joubert
Economic Capital and the Aggregation of Risks using Copulas	Andrew Tang et Emiliano Valdez
Inter-Risk Correlation within Economic Capital	Hanna Larsson
Correlations and dependencies in economic capital models	Richard Shaw et Grigory Spivak
Model Validation for Insurance Enterprise Risk and Capital Models	Stricker, Wang et Strommen
Difficult Risks and Capital Models	Extreme Events Working Party, British Actuarial Journal
A capital allocation based on a solvency exchange option	Joseph Kim et Mary Hardy
Capital Allocation to Business Units and Sub-Portfolios: the Euler Principle	Dirk Tasche
Capital Allocation by Percentile Layer	Neil Bodoff
Variable Capital Loads in Pricing	Institute and Faculty of Faculties
A framework for incorporating diversification in the solvency assessment of insurers	Forum des chefs de la gestion des risques
Diversification - Consideration on Modeling aspects and Related Fungibility and Transferability	Forum des chefs de la gestion des risques
Document de recherche sur l’agrégation et la diversification des risques	ICA

Risques de crédit

Titre	Auteur
Development and Validation of Credit Scoring Model	Glennon, Kiefer, Larson et Choi
Empirical Validation of Retail Credit-Scoring Models	Grigoris Karakoulas
Statistical Applications of Credit Scoring	Statsoft
Sound credit risk assessment and valuation for loans	Comité de Bâle sur la supervision bancaire
Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios	Katja Pluto et Dirk Tasche
Best's Credit Rating Methodology (BCRM)	A.M. Best Rating Services

Cadre de travail sur la GRE

Titre	Auteur
Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls	James Lam
Overview of Enterprise Risk Management	Casualty Actuarial Society
A Structured Approach to ERM and Requirements of ISO31000, 2009	Airmic
AS/NZS 4360 Standard (résumé)	SecureArc
Corporate Value of Enterprise Risk Management	Sim Segal
La gestion nationale du risque : Approche pratique en matière de GRE à l’intention des gouvernements fédéraux	ICA/SOA – Sim Segal
Actuarial Aspects of ERM for Insurance Companies	Association Actuarielle Internationale
Enterprise Risk Management A 'risk-intelligent' approach	Deloitte

Général

Titre	Auteur
La gestion du risque d’entreprise : Comment la gouverner ?	Commission des applications en GRE de l’ICA
La gestion du risque d’entreprise : Devriez-vous instaurer la GRE?	Commission des applications en GRE de l’ICA
La gestion du risque d’entreprise : Qui la pratique?	Commission des applications en GRE de l’ICA
ERM Specialty Guide	Society of Actuaries
Recognizing When Black Swans Aren't	Guntram Fritz Albin Werther
Modèles d’évaluation des risques	ICA

Risques liés à l’assurance/aux dangers

Titre	Auteur
Making Flood Insurable for Canadian Homeowners	Swiss Re
Research Paper on Time Horizons and Terminal Provisions	Manktelow, Murphy et Friedland
Facteurs à considérer en matière de quantification de la variabilité du passif des polices d’assurances IARD	ICA
The one-year non-life insurance risk	Ohlsson, Esbjörn et Lauzeningks
Non-modelled Risks	Association of British Insurers
Industry Good Practice for Catastrophe Modelling under Solvency II (ouverture de session requise)	Air Worldwide
Geomagnetic Storms	Organisation de coopération et de développement économiques
Catastrophe Modelling and Climate Change	Lloyd’s

Risques légaux/politiques/réglementaires

Titre	Auteur
Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture: A Framework for Assessing Risk Culture	Conseil de stabilité financière

Risques relatifs au marché/à la liquidité

Titre	Auteur
Bond Portfolio Investing and Risk Management	Vineer Bhansali
Measuring Market Risk, Chapitre 2 – Mesures des risques financiers; 3 – Mesures de risque du marché; 14 – Risques de liquidité	Kevin Dowd
The Myth of Diversification	Chua, Kritzman, Page
Designing the New Policy Portfolio: A smart, but humble approach	Frederick Dopfel
Validation of Long-Term Equity Return Models for Equity-Linked Guarantees	Hardy, Freeland et Till

Risques opérationnels

Titre	Auteur
A New Approach to Managing Operational Risk: Addressing the Issues Underlying the 2008 Global Financial Crisis	Society of Actuaries
Document de recherche sur le risque opérationnel	KPMG/ICA
Operational Risk--What Is It? And What Do I Do About It?	Larry Zimpleman

Normes de pratique (autres organismes)

Titre	Auteur
ASOP 12 – Risk Classification	Actuarial Standards Board
ASOP 46 – Risk Evaluation in Enterprise Risk Management	Actuarial Standards Board
ASOP 47 – Risk Treatment in Enterprise Risk Management	Actuarial Standards Board
ISAP 5 - Insurer Enterprise Risk Models	Association Actuarielle Internationale
ISAP 1A – Governance of Models	Association Actuarielle Internationale

Risques stratégiques

Titre

Auteur

Vidéos

Risque de modélisation

Titre	Auteur
Validation des modèles de calcul des fonds propres et des risques d’assurance	Stricker, Wang et Strommen
Model Risk	Emanuel Derman

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LIENS RAPIDES

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