Séance 4 • Agrégation et diversification des risques

Les participants prendront connaissance des diverses techniques utilisées aux fins de la modélisation de l’agrégation et de la diversification des risques. Il sera question notamment du recours aux simulations de Monte Carlo aux fins de l’agrégation des risques du marché et des enjeux associés à l’utilisation de matrices de corrélation pour établir un profil de risque global.