Séance 9 : Témoignages d’actuaires : savoir distinguer les témoins factuels des témoins experts
Pertinent pour : Expertise devant les tribunaux
D’intérêt pour : Tous
Niveau : Moyen
Modérateur :
Craig Allen (FICA), conseiller principal, Commonwealth Research Group
Conférenciers :
Hemant Tilak (FICA), associé, Osler, Hoskin & Harcourt
Pooja Mihailovich*, associée, Osler, Hoskin & Harcourt
Les actuaires de tous les domaines de pratique ont la possibilité de présenter des témoignages dans le cadre de procédures juridiques. Les compétences, l’expertise et la réputation professionnelles des actuaires sont recherchées par les avocats et les tribunaux. Ces témoignages peuvent faire appel aux compétences quantitatives des actuaires ou à leurs connaissances dans des domaines tels que l’assurance, les régimes de retraite, la réassurance et les placements. Les actuaires qui souhaitent saisir cette occasion doivent savoir distinguer un témoignage factuel d’un témoignage d’expert. Cette distinction exerce une incidence sur la procédure juridique et les normes de pratique actuarielles que doivent respecter les actuaires. Les avocats Hemant Tilak et Pooja Mihailovich présentent des conseils aux actuaires intéressés.
Séance 10 : Les rentes c. les rentes tontines au 21e siècle : une étude de cas canadienne
Pertinent pour : Régimes de retraite
D’intérêt pour : Assurance-vie
Niveau : Moyen
Modérateur :
Ayman Alvi (FICA), cadre supérieur et actuaire-conseil, domaine actuariel de l’assurance-vie et des régimes de retraite, KPMG
Conférencier :
Thomas Salisbury*, professeur, département de mathématiques et de statistiques, Université York
Ce document analyse les valeurs concrètes de l’éventuelle restauration, dans le supermarché financier du 21e siècle, des tontines aux fins des revenus de retraite. Semblables aux rentes viagères, les tontines étaient chose courante aux 17e et 18e siècles en Europe, et par la suite en Amérique, mais sont tombées en désuétude avant de disparaître presque complètement au début du 20e siècle. L’intérêt à l’égard des tontines a récemment refait surface au moyen d’articles publiés dans les médias populaires, dans des magazines historiques et dans des revues techniques s’adressant principalement aux actuaires et aux spécialistes des régimes de retraite.
Notre objectif consiste à aller au-delà de la théorie (bien établie) ou des antécédents économiques et à examiner les mécanismes pratiques des tontines ainsi que les possibilités d’une coexistence de celles-ci avec leur cousine mieux connue, la rente immédiate à prime unique. La question fondamentale à laquelle nous tentons de répondre est la suivante : les tontines offriraient-elles un meilleur rendement? En concentrant notre attention sur le marché canadien, nous nous attardons également aux (épineux) enjeux relatifs à la réglementation, aux technologies et à la gestion des risques afférents à une telle entreprise.
Cette présentation s’appuie sur le travail conjoint de M.A. Milevsky, G. Gonzalez et H. Jankowski.
Séance 11 • Méthodologies aux fins du renouvellement annuel de l’assurance collective, et introduction à l’analyse prédictive en assurance collective
Pertinent pour : Assurance collective
Niveau : De base
Modérateur :
Edward Tsu-Jen Kuo (FICA),
directeur, développement des affaires, Financière Sun Life
Conférenciers :
John Have (FICA), président, Have Associates
Stephen Swenarchuk, conseiller principal en actuariat, Worden Zaluski Consulting Actuaries
Clayton Zaluski (FICA), actuaire-conseil, Worden Zaluski Consulting Actuaries
M. Have discutera de la gestion du portefeuille d’assurance collective de personnes et du rôle des renouvellements en assurance collective. L’un des outils importants permettant de rentabiliser le portefeuille et de prendre des décisions justes en matière de renouvellement consiste à appliquer la théorie de la crédibilité aux statistiques des sinistres.
MM. Zaluski et Swenarchuk présenteront une introduction à l’analytique prédictive et traiteront de son application au marché de l’assurance collective.
Séance 12 : L’importance de la génétique à l’égard des risques de mortalité et de morbidité
Pertinent pour : Réassurance
D’intérêt pour : Assurance-vie, assurance de personnes, régimes de retraite
Niveau : Moyen
Modératrice :
Lynn Grenier-Lew (FICA), chef des produits mondiaux et de l’information commerciale, RGA
Conférenciers :
Martin Houle*, vice-président, développement des affaires, RGA
Richard Russell*, scientifique de données relatives à la santé, recherche et analyse mondiales, RGA
M. Russell, Ph. D., présentera les résultats d’une nouvelle étude prédisant la mortalité et la morbidité selon des données recueillies auprès de 500 000 individus. La recherche, qui s’appuie sur des données médicales, génétiques et liées au mode de vie, démontre dans quelle mesure l’ajout de données génétiques (évaluées au moyen des cotes de risques polygéniques) aux facteurs d’évaluation conventionnels contribue à modifier les prédictions qu’un individu souffre de maladies cardiovasculaires ou d’un cancer. L’incidence sur l’industrie de l’assurance-vie et des maladies graves sera débattue, en insistant sur la possibilité d’antisélection si les assureurs ne peuvent avoir accès aux mêmes données génétiques pendant la souscription.
Séance 13 : L’économie comportementale et ses applications concretes
Pertinent pour : Assurance de personnes
D’intérêt pour : Réassurance
Niveau : Moyen
Modérateur :
Martyn Gilling (AICA), vice-président, développement des affaires, RGA Reinsurance Canada
Conférenciers :
Matt Battersby*, vice-président, spécialiste en chef du comportement, RGA Royaume-Uni
David Rains*, directeur général, chef de la pratique actuarielle spécialisée en assurance maladie et vie, Guy Carpenter
Les gens adoptent souvent des comportements étonnants et irrationnels. Ainsi, les consommateurs n’optent pas toujours pour les meilleurs produits ou les moins chers. De même, peu d’entre nous épargnent, font de l’exercice ou mangent sainement bien que nous savons que nous devrions le faire.
Pourtant, les produits, les politiques et les communications sont souvent conçus en fonction des comportements que l’on croit que les gens devraient adopter plutôt que de ceux qu’ils adoptent dans les faits. L’étude comportementale révèle que la plupart des comportements humains sont dictés par des processus de pensée automatiques, instinctifs et intuitifs. Même les décisions que nous croyons rationnelles sont souvent automatiques et influencées davantage par le contexte que guidées par une réflexion consciencieuse. Cela vaut tant pour les professionnels du milieu des affaires que pour les consommateurs.
Grâce aux plus récentes observations de la science du comportement, nous sommes en mesure de mieux comprendre la façon dont les gens pensent et agissent dans la réalité, ainsi que les moyens de les influencer à ces égards. MM. Battersby et Rains exposeront les avantages que peut apporter aux assureurs l’application de la science du comportement, ainsi que les éléments de la chaîne de valeur auxquels il vaut mieux s’attarder. Ils présenteront également des applications fructueuses concrètes de cette science.
Séance 14 : La norme IFRS 17 : L’ajustement pour risque en assurances IARD – Partie 1
Pertinent pour : Assurances IARD
Niveau : Moyen
Modérateur :
Raul Martin (FICA), actuaire‑conseil, J.S. Cheng & Partners
Conférencière :
Jacqueline Friedland (FICA), chef de la gestion des risques, actuaire en chef et directrice de la conformité, RSA Canada
L’ajustement pour risque non financier est l’un des concepts clés de la norme IFRS 17. Il s’agit d’une composante du passif de la protection résiduelle et du passif pour sinistres survenus. La première des deux séances sur l’ajustement pour risque des assureurs IARD portera sur les exigences de l’IFRS 17. On résumera les principaux problèmes et l’on indiquera les documents à consulter pour les aborder. Mme Friedland présentera également un exemple pour illustrer la façon d’utiliser les marges actuelles pour écarts défavorables (MED) pour distribuer le nouvel ajustement pour risques non financiers aux segments des réserves. La seconde séance permettra de mettre en pratique les conseils de l’AAI.
Séance 15 : La norme IFRS 17 : l’ajustement pour risque en assurance-vie
Pertinent pour : Assurance-vie
Niveau : Moyen
Modérateur :
Les Rehbeli (FICA), associé, Oliver Wyman
Conférenciers :
Jacques Boudreau (FICA), actuaire, Europe et réassurance, Great West Life
Eric Chuen Cheong (FICA), vice-président adjoint, politique actuarielle, Financière Manuvie
Lesley Thomson (FICA), vice‑présidente et actuaire, Financière Sun Life
L’établissement d’un ajustement pour risque, y compris l’obligation d’évaluer les exigences de rémunération de l’entité qui assume des risques, est l’une des composantes les plus complexes de la mise en œuvre de la norme IFRS 17. Plusieurs approches pourraient être utilisées.
Cette séance donnera un aperçu des exigences de l’IFRS 17 en mettant l’accent sur les produits d’assurance-vie. On y discutera des plus récentes réflexions de l’ICA sur la question de savoir si les approches actuelles de l’ICA pour établir les marges pour écarts défavorables (MED) satisferont ces exigences.
Les conférenciers traiteront également de certaines considérations touchant la divulgation du niveau de confiance.