Perfectionnement professionnel

Colloque sur l’analytique prédictive – Le 27 février 2019 – Toronto

Coup d’oeil au programme

Le mercredi 27 février

7 h à 17 h            Inscription et kiosque d’information

7 h 30 à 8 h 30     Déjeuner buffet

8 h 30 à 8 h 45     Mot de bienvenue

Marc Tardif (FICA, FSA), président désigné, Institut canadien des actuaires (ICA)
Jim Christie (FICA, FCAS), président, Casualty Actuarial Society (CAS)
Mike Lombardi (FICA, FSA, MAAA, CERA), président sortant, Society of Actuaries (SOA) 

8 h 45 à 9 h 35     Séance 1 • Séance plénière d’ouverture

L’analytique prédictive en assurance de personnes – La perspective d’un actuaire en assurances IARD
Modérateur :
Ben Marshall (FICA, FSA, MAAA, CERA), Fellow attitré à l’effectif canadien, SOA
Conférencier :
Chris Cooney (FICA, FCAS), vice-président, tarification, TD Assurance

Au cours de cette séance, on examinera plusieurs catégories de techniques en analytique prédictive telles qu’elles sont appliquées en assurances IARD, ainsi que les applications correspondantes en assurance de personnes. Le conférencier partagera son expérience relative à l’application de ces techniques aux problèmes en assurance de personnes, ainsi que les défis et occasions qui y sont associés.

9 h 40 à 10 h 40    Séances simultanées

Séance 2 Considérations en matière de protection des renseignements personnels et des biais des modèles prédictifs
Modérateur : 
Patrick Duplessis (AICA, FSA, CERA), gestionnaire, investissements et risque – Air Canada Placements caisses de retraite
Conférenciers : 
David Elder*, avocat, Stikeman Elliott
Hareem Naveed*, scientifique de données, équipe de l’analytique intégrée, Munich Re

L’industrie de l’assurance recourt de plus en plus à des modèles d’apprentissage machine pour prendre des décisions qui ont une incidence sur la vie des gens. Afin de garantir la pertinence de ces modèles, il convient de procéder à une vérification pour repérer tout éventuel biais. Les mesures disponibles aux fins de l’évaluation de la pertinence varient selon le contexte dans lequel le modèle est déployé. De plus, les domaines des mégadonnées et de l’analytique de données soulèvent de plus en plus de préoccupations en matière de confidentialité pour plusieurs personnes, notamment d’importants problèmes de respect des sources de données provenant de tiers et des sources « accessibles au public », la désidentification, la transparence algorithmique et le droit des personnes concernées de contrôler l’utilisation de leurs données. À l’occasion de cette séance, il sera question de considérations relatives à la confidentialité qui découlent de la source des données, de la conception du modèle et de la transparence. Nous identifierons également les paramètres disponibles pour évaluer la pertinence des modèles, discuterons des outils « open source » (source ouverte) disponibles pour la vérification de biais, et terminerons avec une étude de cas présentant un modèle déployé.

Séance 3 Accusez-vous du retard? (Résultats du sondage ICA/SOA sur l’analytique prédictive)
Modérateur :
Ben Marshall (FICA, FSA, MAAA, CERA), Fellow attitré à l’effectif canadien, SOA
Conférenciers :
Jean-Yves Rioux (FICA, FSA, CERA), directeur national, gratifications et analytique actuarielles, Deloitte
June Quah (FICA, FSA), vice-président adjointe, analytique intégrée, Munich Re 

Lors de cette séance, il sera question des résultats du sondage commandité par la SOA et l’ICA au sujet des pratiques analytiques de l’industrie canadienne de l’assurance de personnes. Voilà une occasion de comprendre ce que font les autres entreprises et d’évaluer vos pratiques par rapport à celles de vos pairs. Prenez connaissance d’autres applications possibles ainsi que de la valeur et des efforts perçus à l’égard de celles-ci.

Séance 4 Les aspects pratiques des modèles prédictifs
Modérateur :
Adam Scarth (FICA, FCAS), directeur, analytique d’affaires, Financière Northbridge
Conférenciers :
Kristen Dardia*, scientifique de données principale, Verisk
Jean-Francois Larochelle (FICA, FCAS), directeur, laboratoire de données, recherche et développement, Intact
Michael Regier*, scientifique de données en chef, Verisk

Dans le cadre de cette séance, on examinera les aspects pratiques liés à la production, au maintien à jour et à la gestion des modèles du début à la fin de leur cycle de vie. On abordera notamment des considérations relatives à la production, ainsi que le versionnage, la documentation, l’examen par les pairs et la surveillance du modèle tout au long de son cycle de vie.

10 h 40 à 11 h       Pause-réseautage/rafraîchissements

11 h à midi            Séances simultanées

Séance 5 Les pièges de la modélisation prédictive et comment les éviter
Modérateur : 
Adam Scarth (FICA, FCAS), directeur, analytique d’affaires, Financière Northbridge
Conférencier :
Jeffrey Baer (FICA, FCAS), vice-président adjoint, analytique avancée et veille stratégique, Economical Insurance
Dihui Lai* (ASA), scientifique de données principal, RGA

Prédire l’avenir n’est pas facile. Au cours de cette séance interactive, M. Baer discutera de quatre pièges dangereux qui peuvent rendre tout modèle prédictif inutile et, pire encore, nuisible. Chaque piège de la modélisation prédictive sera illustré par une courte étude de cas. Nous verrons ensuite de quelle façon vous pouvez éviter ce piège ou atténuer son impact.

Séance 6 Les avancées en matière de modélisation des cyberrisques
Modérateur :
Craig Sloss (AICA, ACAS), spécialiste technique, Economical Insurance
Conférenciers :
Thomas Harvey*, gestionnaire principal, gestion de cyberproduits, RMS
Joshua Pyle* (FCAS), directeur de l’actuariat, CyberCube
Scott Stransky*, vice-président adjoint, directeur de la modélisation des risques émergents, AIR

Le domaine de la modélisation des cyberrisques évolue rapidement. Au cours de cette séance, nos experts expliqueront les principaux moteurs du cyberrisque, les données et les techniques de modélisation utilisées pour étalonner et valider les modèles de cyberrisque, ainsi que le résultat et l’utilisation des modèles probabilistes. À la fin de cette séance, vous aurez découvert comment les modèles de cyberrisque peuvent appuyer le développement de produits, la souscription, la tarification, l’optimisation de portefeuille et la répartition des capitaux pour le secteur d’activité cybernétique.

Séance 7 La vente croisée
Modérateur : 
Kevin Pledge* (FSA), président-directeur général, Acceptiv
Conférenciers :
Adam Rentchler*, expert-conseil en solutions relatives aux données, RGAX
Jane Wang*, présidente-directrice générale, Optimity

Dans un contexte de marché concurrentiel et saturé, la vente d’autres produits à des clients existants peut représenter une possibilité de croissance très intéressante. À cette fin, le défi consiste à repérer les clients qui bénéficieraient de produits supplémentaires, à trouver le bon produit pour chaque client et à adapter les communications afin d’assurer la réceptivité du client à l’égard de l’offre. Lors de cette séance, on examinera les façons de mettre à profit la modélisation prédictive afin de relever ces défis et d’optimiser sa stratégie de vente croisée.

12 h 15 à 13 h      Dîner

13 h 10 à 14 h 10  Séances simultanées

Séance 8 • Études d’expérience et modélisation de la mortalité au moyen de modèles linéaires généraux (MLG) et techniques d’apprentissage machine
Modérateur : 
June Quah (FICA, FSA), vice-présidente adjointe, analytique intégrée, Munich Re
Conférenciers :
Dragos Capan*, directeur, analytique avancée, Manuvie 
Adnan Haque*, analytique intégrée, Munich Re
David Keirstead*, chef de la division canadienne, analytique avancée, Manuvie

Depuis bon nombre d’années, les actuaires ont le privilège d’avoir à leur disposition des données solides d’expérience aux fins de l’établissement d’hypothèses de modélisation, notamment des taux de déchéance, de la mortalité et de la morbidité. L’augmentation récente de la puissance informatique et l’émergence de l’analytique prédictive constituent une occasion d’améliorer les études d’expérience actuarielles traditionnelles ainsi que le processus d’établissement des hypothèses. Au cours de cette séance, on explorera la façon dont l’analyse statistique multidimensionnelle et l’apprentissage machine peuvent améliorer la précision des prévisions, la compréhension des facteurs de risque, la granularité de la segmentation du risque et générer des avantages tangibles pour la tarification et l’évaluation. Lors de cette table ronde, des experts de l’industrie partageront leur expérience d’utilisateur. Qu’ont-ils appris? Pourquoi avoir choisi d’utiliser un outil en particulier plutôt qu’un autre? Comment ont-ils validé cette approche? Comment ont-ils communiqué et expliqué les résultats et apporté des changements novateurs au sein de l’industrie?

Séance 9 Rendez-les impeccables : recueillir et nettoyer vos données
Modérateur : 
Patrick Duplessis (AICA, FSA, CERA), gestionnaire, investissements et risque – Air Canada Placements caisses de retraite
Conférenciers :
Justin Fountain*, expert-conseil, Willis Towers Watson
Thomas Naraindas*, scientifique de données, Munich Re

Aux fins de l’analytique prédictive, les sociétés peuvent exploiter à la fois des données internes et externes. À l’occasion de cette séance, on abordera les sources de données internes et externes qui sous-tendent les fonctions analytiques dans l’industrie de l’assurance, ainsi que les techniques permettant de nettoyer adéquatement ces données préalablement à leur analyse.


Séance 10 L’analytique relative aux sinistres d’invalidité
Modérateur : 
Kevin Pledge* (FSA), président-directeur général et fondateur, Acceptiv
Conférencier : 
Thomas D. Fletcher*, vice‑président, analyse de données, assurance-vie en Amérique du Nord, PartnerRe

On peut élaborer des techniques d’évaluation des sinistres en matière d’invalidité en recourant à un processus de décomposition en fonction du délai de résolution probable. On pourra confier à des gestionnaires moins chevronnés la gestion des sinistres susceptibles d’être résolus rapidement ou régler ces derniers automatiquement afin d’économiser sur des ressources onéreuses. Dans le cas des sinistres qui risquent fort de devenir permanents, il conviendra de mettre l’accent sur la gestion des dépenses, y compris la possibilité d’une compensation issue de la sécurité sociale. Ce sont toutefois les sinistres qui se situent entre ces deux extrémités qui présentent les plus grandes possibilités de gestion et d’amélioration.

14 h 20 à 15 h 20  Séances simultanées

Séance 11 La souscription en assurance de personnes
Modérateur :
Kevin Pledge* (FSA), président-directeur général et fondateur, Acceptiv
Conférenciers :
Derek Kueker* (FSA, MAAA), vice-président et actuaire principal, RGAx
Dihui Lai (ASA), scientifique de données principal, RGA

Bon nombre d’assureurs-vie souhaitent simplifier le processus de demande d’assurance et de souscription afin de répondre aux besoins des clients d’aujourd’hui. On peut ainsi saisir une quantité restreinte de renseignements personnels auprès du client, puis compléter ceux-ci au moyen de données provenant de tiers et recourir à des modèles afin de prédire d’autres facteurs de risque. Les modèles prédictifs permettent aussi de déterminer plus facilement l’admissibilité des candidats à un processus de souscription simplifié. Dans le cadre de cette séance, on examinera l’usage qu’ont fait des assureurs de l’analytique prédictive pour simplifier le processus de demande et de souscription tout en tenant compte des préoccupations liées à l’antisélection défavorable.

Séance 12 La sélection et la mise en œuvre de modèles
Modérateur : 
Dom Yarnell (FCAS, MAAA), vice-président et actuaire en tarification, Everest Re
Conférenciers : 
Bob (Robert) Sanche*, deuxième vice-président, recherche et développement, Travelers Canada
Jim Thanos (AICA, FCAS), directeur, recherche et développement, Travelers Canada

Le choix d’un modèle implique une multitude de considérations. Cette séance vous guidera dans le processus de sélection d’une méthodologie de modélisation, de considérations variables, d’évaluation de l’ajustement et du rendement d’un modèle, d’explication des modèles d’une entreprise et de déploiement. Ouf! Les sujets spécifiques incluent l’évaluation des facteurs, les tests d’ajustement, les erreurs de validation, les outils permettant d’expliquer l’apprentissage machine, et le rôle de l’expertise dans le domaine et du sens des affaires. Cette séance aborde les compromis et les occasions entre l’ajustement de modèle et le pragmatisme commercial.

Séance 13 Détection de la fraude
Modérateur : 
Jean-Yves Rioux (FICA, FSA, CERA), directeur national, gratifications et analytique actuarielles, Deloitte 
Conférenciers : 
Linhui Dong* (CSPA), vice-président, science des données, RGA
Satish Lalchand*, directeur, expertise-conseil en matière de risques et de finances, Deloitte
À confirmer

Au cours de cette séance, on décrira comment les techniques de modélisation prédictive peuvent être utilisées pour détecter la fraude. Les conférenciers expliqueront de quelle façon l’analytique prédictive en matière de fraude s’appuie sur les méthodes traditionnelles et comment elle diffère de celles-ci. Ils fourniront également des observations concrètes sur la manière d’améliorer vos processus de détection de la fraude.

15 h 20 à 15 h 30  Pause-réseautage/rafraîchissements

15 h 30 à 16 h 30  Séance plénière : David Coletto, conférencier d'honneur

Survivre et réussir à l’ère de la génération du millénaire

De nouvelles forces puissantes sont à l’œuvre dans le monde moderne du travail et le marché de la consommation. Ces dynamiques sont le résultat de la rencontre de technologies perturbatrices et d’une nouvelle génération de consommateurs et d’employés ayant été élevés différemment et ayant des valeurs et des attentes distinctes. 

Ce changement révolutionnaire de génération entraîne de grands risques, mais il génère aussi des débouchées remarquables pour l’industrie de l’assurance et les actuaires. 

M. Coletto est l’un des experts canadiens les plus reconnus en matière de renouvellement générationnel et de jeunesse. À titre de fondateur et de chef de la direction d’Abacus Data, il a passé huit ans à étudier sa génération et à travailler avec des entreprises, des associations et des organisations du secteur public afin de les aider à se repositionner dans un monde désormais dominé par les milléniaux. Il est convaincu que l’analyse des générations est cruciale pour comprendre les forces à l’œuvre sur le marché du travail. 

À titre d’autorité de premier plan sur sa génération au Canada, M. Coletto offrira une présentation intéressante, fondée sur une multitude de données. Il expliquera pourquoi l’optique SHIFT est cruciale pour diriger et réussir dans le marché d’aujourd’hui. 

Ne manquez pas l’occasion d’entendre le fondateur de la seule maison de recherche canadienne qui se consacre à aider les organisations à naviguer les menaces sans précédent engendrées par ce changement de génération au pays et à l’échelle internationale.

16 h 30 à 17 h 30  Réception de réseautage

Commanditaires

Collaborateur

Munich RE

Occasions de commandite

Pour en apprendre davantage sur les occasions de commandite, veuillez communiquer avec Kelly Fry.