Perfectionnement professionnel
 
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Assemblée annuelle de l'ICA 2017

Les 21 et 22 juin 2017
Centre des congrès de Québec, Québec


Séance 28 • Le risque systémique des banques et des sociétés d’assurance – un nouveau modèle pour le Canada et les É.-U.

Cette séance, basée sur un article qui sera bientôt publié par le Global Risk Institute (GRI), traite de la mesure du risque systémique bancaire (systematic risk measure - SRISK) développée par le prix Nobel d’économie Robert Engle, par rapport aux institutions financières canadiennes. La mesure du SRISK, qui se définit par les besoins en capital d’une entreprise lorsque celle-ci est exposée à des conditions de marché défavorables de façon prolongée, fournit une vision globale du risque systémique d’une institution financière. La dynamique du SRISK, la sensibilité de la mesure au choix du modèle et aux valeurs des paramètres, ainsi que l’inclusion de fonds distincts dans la méthodologie du SRISK influent sur la façon dont les valeurs du SRISK peuvent et doivent être interprétées. Découvrez pourquoi les constatations du rapport ont une telle importance pour les banques et les sociétés d’assurance.

Commanditaires

Mécène

Elliot Bauer


Partner Re


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Bienfaiteur

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Prudential


Oliver Wyman


RGA Logo


Society of Actuaries

Donateur

Hannover Re


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